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      天風證券-海外文獻推薦:第125期-200226
        現金流久期因子   本文基于公司現金流久期的視角,認為常用因子例如價值、盈利、投資、低波、股息率等的因子收益與公司現金流久期有關。本文發現,在這些因子上高暴露、且能獲取更高收益...[詳細]
      2020-02-26 分享者:guanxia2003 作者:吳先興 評級: 頁數:10 頁
      天風證券-市場微觀結構探析系列之三:分時K線中的alpha-200225
        高頻因子   高頻選股因子與低頻因子具有較大的差異。以月、季為持倉周期的低頻選股因子主要來自于財務指標,其從盈利、成長、估值等維度綜合評估上市公司;而以日為持倉周期的高頻因子主...[詳細]
      2020-02-26 分享者:lijing392 作者:吳先興 評級: 頁數:16 頁
      國信證券-金融工程專題研究:利用投資者反應不足構造300連續型動量策略-200226
        寬基指數的動量因子測試   滬深300內動量因子分組年化收益分別為-3.35%、3.17%、6.64%、6.95%、7.01%,多空年化收益7.93%??疹^區分度優于多頭。多空...[詳細]
      2020-02-26 分享者:saintmark1983 作者:黃志文 評級: 頁數:17 頁
      東海證券-金融工程日報-200226
        市場數據:   主要指數   最新1個交易日,各指數漲跌不一,中小板指數(1.21%)漲幅最大,上證50(-0.71%)跌幅最大;最新5個交易日,各指數普遍上漲,金融指數(6....[詳細]
      2020-02-26 分享者:12金融2古嘉怡 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
      光大證券-RSRS擇時模型日報:高頻持倉信號大幅減少,短期觀點轉謹慎-200225
        RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多中證500、創業板指,對上證綜指、上證50、滬深300觀點較謹慎。今日(2月25日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交...[詳細]
      2020-02-26 分享者:tu123456 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
      天風證券-市場情緒一覽-200225
        情緒面   今日A股3652只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停129只,自然跌停1只,分別占比3.53%和0.03%。漲停封板率為73.60%,連板率為31....[詳細]
      2020-02-26 分享者:erik1688 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
      安信證券-FOF和資產配置周報:美元黃金齊漲美債再倒掛,關注需求和流動性風險-200224
        上周國內疫情控制情況良好,受再融資新規落地利好以及央行連續投放流動性的助推,市場情緒急速上升,短期股指超預期走強。中期經濟周期筑底、中美貿易緩和、逆周期調節加碼的復蘇邏輯未變,...[詳細]
      2020-02-25 分享者:dlguo 作者:呂思江 評級: 頁數:13 頁
      華泰證券-風險預算模型的預算分配方式研究:放松預算分配約束、增加收益表現優化目標的方法-200225
        全文摘要   由于資產收益率的不穩定與難以預測,風控類配置模型將組合管理的目標聚焦在風險上。風險預算模型可設置各類資產的風險貢獻,相比風險平價模型靈活度更高。推導證明,在資產間...[詳細]
      2020-02-25 分享者:happygang66 作者:林曉明,黃曉彬 評級: 頁數:21 頁
      東方證券-金融工程專題報告:主動買賣單的批量成交劃分法-200226
        研究結論   主動買賣單的劃分方法可以分為逐筆算法和批量成交劃分法兩大類。   逐筆算法是把每一筆交易都進行主動買賣的劃分,得到的是離散型的交易分類結果;ELO(2012)提出...[詳細]
      2020-02-25 分享者:wert0665 作者:朱劍濤 評級: 頁數:41 頁
      光大證券-RSRS擇時模型日報:高頻信號維持樂觀-200224
        RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多中證500、創業板指,對上證綜指、上證50、滬深300觀點較謹慎。今日(2月24日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交...[詳細]
      2020-02-25 分享者:18868188968 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
      天風證券-市場情緒一覽-200224
        情緒面   今日A股3652只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停141只,自然跌停2只,分別占比3.86%和0.05%。漲停封板率為70.39%,連板率為36....[詳細]
      2020-02-25 分享者:hanyang_198 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
      安信證券-基金市場和組合周報:華夏中證新能源車ETF成立,增持富國500增強-200224
        國內新成立基金:上周共21只(A/C記同一只),發行總額755.89億元,股票型和偏股混合型共11只募集總計572億元;其中易方達研究精選和華夏中證新能源汽車ETF發行份額輕松...[詳細]
      2020-02-25 分享者:topaz911 作者:呂思江 評級: 頁數:12 頁
      渤海證券-權益事件監測周報:120家公司發布業績預告,40家公司更新增發預案進度-200225
        核心觀點:   嘉澳環保(603822)等40家公司更新增發預案進度。   中國平安(601318)等5家公司發布分紅預案,其中益生股份(002458)每10股轉增7.00股,...[詳細]
      2020-02-25 分享者:wsymtg 作者:郝倞 評級: 頁數:20 頁
      東海證券-金融工程日報-200225
        主要指數   最新1個交易日,各指數漲跌不一,創業板指數(1.68%)漲幅最大,上證50(-1.28%)跌幅最大;最新5個交易日,各指數普遍上漲,創業板指數(5.49%)漲幅最...[詳細]
      2020-02-25 分享者:jy03081014 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
      國信證券-金融工程數量化投資日報:單向波動差值擇時日報,滬深300維持看多,創業板維持看多-200224
        最新擇時信號   根據RPS市場強弱指標,觀察各指數單向波動差值均線信號,本周內(截至2月21日),模型依舊維持對各指數的看多觀點,中小板指數及創業板指數自19年12月維持看多...[詳細]
      2020-02-25 分享者:eugeneshi 作者:黃志文 評級: 頁數:8 頁
      東吳證券-“ETF情緒溫度計”系列研究(三):ETF情緒溫度計,高頻折溢價的基差預測能力-200225
        研究結論   前言:本篇報告為“ETF情緒溫度計”系列報告第三篇,作為整個系列的延續與拓展,考察了ETF高頻折溢價對基差的預測能力,也深入探究了折溢價與基差相互關聯的本質原因。...[詳細]
      2020-02-25 分享者:baisarula1990 作者:高子劍 評級: 頁數:20 頁
      華創證券-金融工程周報:短期模型強勢,后市或不斷攀升-200223
        本周回顧   上周我們認為基金減倉,短期模型示弱,后市或震蕩整固。最終上證指數本周周線上漲4.20%。領漲中信一級行業為:電子、綜合金融、國防軍工、通信、計算機。其中,電子為上...[詳細]
      2020-02-24 分享者:盲犬小Q 作者:王小川 評級: 頁數:17 頁
      光大證券-多因子系列報告之三十:有息負債,解讀企業杠桿的選股信息-200224
        有息負債是企業通過借貸、發行債券等方式融資所形成的,又稱金融負債,需要支付利息。企業有息負債的提升,可能成就好的投資機會,也可能給企業的未來現金流帶來較大壓力。本篇報告嘗試從量...[詳細]
      2020-02-24 分享者:ahbbzjm 作者:古翔,周蕭瀟,劉均偉 評級: 頁數:18 頁
      天風證券-FOF組合推薦周報:今年以來無約束規模低估FOF組合累計收益在20%以上-200224
        日歷效應FOF組合   我們對業績進行月度效應檢驗,發現主動權益類存在顯著的三月效應,即在每年的三月末前后基金業績存在較長期的持續性。因此,我們在每年三月末利用過去一年業績漲跌...[詳細]
      2020-02-24 分享者:ww215556777 作者:吳先興 評級: 頁數:7 頁
      光大證券-行業景氣度研究系列報告之十:券商,盈利錨定估值,情緒引領周期-200224
        本篇報告是光大金工行業景氣度系列報告的第十篇,關注券商板塊,就券商板塊走勢的核心影響因素進行了初步探討,并構建了數據事件化投資模型,為投資者提供幫助。   基本面、情緒面共同影...[詳細]
      2020-02-24 分享者:brightwu 作者:董天韻,王一峰,劉均偉 評級: 頁數:17 頁
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